| 我的考虑是这样的： |
| 送交者: bubble 2010月05月26日12:11:36 于 [世界股票论坛] 发送悄悄话 |
| 回 答: 如果你这样考虑，欧洲做背景为零，那么美股涨，美元该涨， 由 n_m 于 2010-05-26 11:43:15 |
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美股低开往往是被欧股拉下来的。最近欧股下跌时欧元同时下跌，所以
空欧元对所持有的美股有对冲保护作用。但像今天这样，欧股涨欧元仍跌。 美股高开就成了对冲两面赚的情形。这说明了欧元对欧股的负alpha。较 单纯零alpha对冲（如空ES对冲）更有利。 现在空欧元最大的风险是各国政府正在考虑干预欧元的继续下跌。 |
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