我说的动量是一种有条件的alpha |
送交者: bubble 2009月04月15日11:40:38 于 [世界股票论坛] 发送悄悄话 |
回 答: 虽然几句话,获益匪浅。尤其适合在盘前花费时间较多的人。 由 n_m 于 2009-04-15 06:37:51 |
譬如向上的动量是指一段时间(譬如一天)股票若上涨某百分点
(量上升某百分点),它在下一时间段超越大市的增长。我不看个股, 而看一个组合。判断alpha的强弱用不着精确的计算,只需看看在大市涨落时 组合的表现超越大市(的某个倍乘多少)多少。譬如每天将我感兴趣的上涨了的股票 做成一个组合,第二天看看其涨落。如果大市跌 1%, 我的组合跌 2%;大市涨 1%, 我的组合涨 3%, 我的回报减去大市的二倍就不错。前几天常常是无论大市涨落,我的 组合都涨,显然动量(带条件的alpha)很强。 观察组合可以用QuotTracker,它还可以用来下单及记录持仓等等。 |
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