| 我说的动量是一种有条件的alpha |
| 送交者: bubble 2009月04月15日11:40:38 于 [世界股票论坛] 发送悄悄话 |
| 回 答: 虽然几句话，获益匪浅。尤其适合在盘前花费时间较多的人。 由 n_m 于 2009-04-15 06:37:51 |
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譬如向上的动量是指一段时间（譬如一天）股票若上涨某百分点
（量上升某百分点），它在下一时间段超越大市的增长。我不看个股， 而看一个组合。判断alpha的强弱用不着精确的计算,只需看看在大市涨落时 组合的表现超越大市（的某个倍乘多少）多少。譬如每天将我感兴趣的上涨了的股票 做成一个组合，第二天看看其涨落。如果大市跌 1%， 我的组合跌 2%；大市涨 1%， 我的组合涨 3%， 我的回报减去大市的二倍就不错。前几天常常是无论大市涨落，我的 组合都涨，显然动量（带条件的alpha）很强。 观察组合可以用QuotTracker，它还可以用来下单及记录持仓等等。 |
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