扑克牌局隐藏内幕交易 人工智能帮助破案
送交者: 院子[♂★★学习思考★★♂] 于 2017-03-28 21:31 已读 400 次
         

扑克牌局隐藏内幕交易 人工智能帮助破案

　　新浪美股讯 北京时间28日早间CNBC称，2013年的几个夜晚，来自几家主要投行的交易主管聚在一起打扑克牌，看起来似乎是为了从繁忙的工作中暂时解脱一下。但这些看似清白的牌局下面，隐藏的却是几位流氓交易员之间的内幕交易故事。

　　在每次牌局之后，这几位交易员的损益表都会出现大幅波动，因为他们正在利用扑克牌局串谋，互相提供有关交易的内幕信息。

　　这一骗局直到2015年才被发现，当时这些交易员所在的公司受到有关当局调查。一家律师事务所受聘检查这些公司的可疑活动，但面对堆积如山的通信文件而一筹莫展。

　　最终，是人工智能（AI）软件帮助发现了这些扑克牌局与内幕交易之间的联系。开发这种软件的是英国初创公司Behavox，其软件可以将看似无关的事情联系起来，通过识别那些有别于常态的行为，来帮助金融机构内部的合规人员发现流氓交易员的活动。

　　Behavox首席执行官厄尔金-艾迪洛夫（Erkin Adylov）接受CNBC采访时称：“如果你不知道在哪里寻找可疑之处，那么一次扑克牌局将永远不会引起你的警惕。”

　　“参加牌局的人们之间的关系是引起我们注意的原因。其中三个人的关系非常紧密，看上去似乎有商业关系。这些家伙在明显很忙的情况下仍花大量时间来打扑克，这一事实最早引起了我们的怀疑。当你分析他们的损益表，并用一个数据集覆盖另一个时，会发现每次牌局之后损益表都会大幅波动。当我们提醒他们这一点后，合规人员就能够将这些情况联系起来，发现这是一起合谋案件。”

　　这一案件只是Behavox的软件帮助发现的众多有趣案例中的一起。在另一起案件中，涉案交易员利用英国连锁烤鸡店Nando’s的菜单来隐藏非法交易活动，但也被Behavox的软件识破。

　　这应该是一个受到很多大型公司欢迎的解决方案，过去几年全球银行业因各种违规总计被处以数百亿美元罚款，整个行业都如坐针毡。在英国，高级管理人员可能面临牢狱之灾，如果他们的员工做出导致银行倒闭的错误决定。

　　迄今为止，对冲基金Marshall Wace与交易商间经纪商TP ICAP已选择使用Behavox的软件。艾迪洛夫表示，该公司目前有15个客户，并希望这一数字今年将大幅增加。他拒绝透露这家创办仅两年半的公司目前的估值，但声称已收到过超过1亿美元的收购要约。